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非对称信息下商业银行资本配置研究--基于PCA理论模型分析
郑鸣, 滕弋
福建金融管理干部学院学报 2007年第2期
#002072 20131014 (published) Views:2
资本配置是银行风险管理的核心,是决定银行竞争力的重要因素。经典的资本配置理论均以信息在银行内部各机构完全对称作为基本假设,忽略了总分行间的委托代理关系。鉴于此,本文借鉴PCA 模型,在商业银行内部构建一套资本配置的优化机制,以提高银行资本配置的有效性。
JEL-Codes:
Keywords: 非对称信息;资本配置; PCA模型


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